内容説明
本書では、極めて単純な統計と計算のツールを使って、ポートフォリオのどの部分が機能している（あるいはしていない）かを評価する方法を紹介している。そして、次にエクスポージャーのコントロールの仕方と、避けることのできない低迷期にも破綻しないよう態勢を整える方法も伝授している。さらに、ポートフォリオを統計を用いて解釈する手法や、統計をどのように利用すれば金銭的な目的や制約に沿った判断を下せるかについても述べている。
目次
第１章 リスクマネジメントという投資
第２章 パフォーマンスの目標を設定する
第３章 長期的な損益パターンを理解する
第４章 ポートフォリオのリスク部分
第５章 適切なエクスポージャーレベルを設定する（ルール１）
第６章 ポートフォリオのエクスポージャーを調整する（ルール２）
第７章 個別トレードのリスク構成
第８章 これらのことを実践する
著者等紹介
グラント，ケニス・Ｌ．［グラント，ケニスＬ．］［Ｇｒａｎｔ，Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｌ．］
チェーンズのグローバル・リスクマネジャー兼チェーン・キャピタルＬＬＣ米国部門の経営幹部で、ヘッジファンドのリスクマネジメントと資産配分におけるパイオニア的存在。ＣＭＥ（シカゴ・マーカンタイル取引所）やソシエテ・ジェネラルのリスクマネジメント責任者を務めたあと、チューダー・インベストメンツやＳＡＣキャピタルという世界有数のヘッジファンドのリスクマネジメント・プログラムを構築し、これらのファンドのチーフ・インベストメント・ストラテジストを経て現職。マネージド・フューチャース・アソシエーション（ＭＦＡ）の取締役会メンバーやＭＦＡのヘッジファンド顧問委員会（同業界の代表的な業界団体）の創設メンバーにも名を連ねており、ＭＦＡが発行した『サウンド・プラクティス・フォー・ヘッジファンド・マネジャース』の中心的な共著者のひとりでもある。ウィスコンシン大学（経済学、数学）卒業後、コロンビア大学経済学部で修士号、シカゴ大学ビジネススクールでＭＢＡを修得
長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社などを経て、現在はヘッジファンドマネジャー
井田京子［イダキョウコ］
米国系銀行勤務とボランティア翻訳を経て、現在に至る
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感想・レビュー
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もさ
oko1977
みーふぃ
