内容説明
金融工学の理解にはどうしても数学的な基礎知識は必要である。本書は章が進むに従って数式が徐々にふえてくるので、なるべく最後までお読みいただくために、巻末に数学編として金融工学に必要な数学の知識をひととおりざっとおさらいをしている。本文でもできるだけ参照先を示すことで数学的にも理解が深まるようにしている。本書前半ではあまり数式は使わずに２項モデルという簡単な図を用いてリスクの概念の理解を深めることをめざした。
目次
基礎編（証券価格の計算；２項モデルによるリスク概念（離散モデル）
ブラック＝ショールズモデル（連続モデル））
応用編（リスクの市場価格；さまざまなデリバティブ商品；シミュレーション）
数学編（数学のつまみ食い？；関数のはなし；確率・統計のはなし；微分・積分のはなし；行列のはなし）
著者等紹介
西村寿夫［ニシムラヒサオ］
三井生命保険相互会社運用企画グループファンドマネージャー。１９６７年神奈川県横浜市生まれ。１９９０年慶応義塾大学理工学部管理工学科卒業。１９９０年三井生命保険相互会社証券部株式課。１９９６年同社証券国際業務部証券業務課。２０００年ミシガン大学三井生命金融研究所客員研究員。ミシガン大学金融工学修士課程（ＭＳＦＥ）修了。２００２年６月より現職
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