確率過程の基礎

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サイズ A5判／ページ数 343p／高さ 21cm
商品コード 9784431710929
NDC分類 417.1
Cコード C3041

内容説明

確率過程とは、株価や待ち行列の人数の変動など、時間とともに確率的に変化する様子を表すプロセスのことである。本書では、マルコフ連鎖から始まり、マルチンゲール、ポアソン過程、再生理論、ブラウン運動に至るまで、確率過程の基礎が、細部の数学的な議論よりも初学者でも全体が見通せることに重点をおいて、幅広くコンパクトにまとめられている。序章は確率論の基礎の復習に当てられており、また各章末に練習問題を豊富に載せるなど、様々な読者のニーズに応えられるよう、学習しやすい工夫が随所になされている。

著者等紹介

デュレット，Ｒ．［デュレット，Ｒ．］［Ｄｕｒｒｅｔｔ，Ｒｉｃｋ］
１９５１年、アメリカ合衆国アラバマ州アニストンに生まれる。１９７６年、スタンフォード大学でＤｏｎ　Ｉｇｌｅｈａｒｔの指導を受け、オペレーションズ・リサーチに関する論文でＰｈ．Ｄを取得。現在、コーネル大学数学科教授。主要な研究分野は確率論（特に空間構造をもつ確率モデル）である

今野紀雄［コンノノリオ］
横浜国立大学大学院工学研究院教授

中村和敬［ナカムラカズノリ］
日本電気株式会社勤務

曽雌隆洋［ソシタカヒロ］
私立藤枝明誠高等学校教諭

馬霞［マーシャ］
横浜国立大学大学院工学府博士課程後期在籍
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