内容説明
第２巻では、連続時間確率過程を用いたモデル化を行う。有名なブラック‐シヨールズ式を始めとし、より複雑な金融商品であるアメリカンやエキゾチック、金利デリバティブなど様々な金融商品の価格評価の導出についても明快な解説がなされている。そのために必要な数学の基礎概念についての、具体例や図解を交えた、解りやすい解説がとりわけ見事である。さらに、倒産や大暴落など突然の出来事を表現するのに不可欠なジャンプ過程についても解りやすく解説している。株価がジャンプする場合のデリバティブ価格導出も行っており、専門家を目指す読者だけでなく、１歩先行く実務家に必携の良書である。
目次
第１章 一般的な確率論
第２章 情報と条件付け
第３章 ブラウン運動
第４章 確率解析
第５章 リスク中立価格評価法
第６章 偏微分方程式との関係
第７章 エキゾチック・オプション
第８章 アメリカン派生証券
第９章 基準財の変更
第１０章 期間構造モデル
第１１章 ジャンプ過程入門
付録
著者等紹介
今井達也［イマイタツヤ］
三菱ＵＦＪ証券
河野祐一［コウノユウイチ］
三菱東京ＵＦＪ銀行
田中久充［タナカヒサミツ］
三菱東京ＵＦＪ銀行
長森英雄［ナガモリヒデオ］
三菱東京ＵＦＪ銀行
長山いづみ［ナガヤマイズミ］
２０００年‐２００７年一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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よーじ
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確率解析に関する入門書として名高い本です。１・２章が数学的な基本知識、３～６章が確率解析に関する基本的な知識、７章以降がそれを用いた具体的なテーマについて、といった構成になっています。数学的な議論の妥当性についてはかなりアバウトな感じですが、まず最初に確率解析を理解するための本という位置づけとしてはかなりいいのではないでしょうか。また、訳され方が多少おかしい部分もあるようなので、可能ならば原著を読んだほうが良さそうです。2013/07/09
Chris
0
第６章まで読了。確率解析の応用分野としての数理ファイナンスの解説書。細部の数学的厳密さをほかの専門書に譲り、確率解析に対する現実的な要請・解釈を与えている。確率論また確率解析の知識のある人は細かいところが気になるかもしれないが、定理や数式に対するファイナンスの視点からの解説は新鮮だと思う。演習問題もついているが、解答がないため、独学よりもゼミや勉強会向けの本。2013/06/28
鴨川
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かなり平易に書かれており、初学で独習の人向きだと思う。練習問題も充実。2018/10/08
