内容説明
デリバティブ（金融派生商品）の背景にある数学理論をわかりやすく解説。
目次
第１章 先渡価格形成のメカニズムを理解する
第２章 金融市場のバックボーンとしてのスワップ取引
第３章 オプション・プライシングの論理
第４章 ブラック・ショールズ・モデルの意味について考える
第５章 とてもやっかいな対数正規分布
第６章 リスク・パラメーターの古典力学
第７章 スプレッドシート・プライシングの実際
第８章 理論は現場から生まれる
著者等紹介
藤崎達哉［フジサキタツヤ］
１９６０年大分県津久見市生まれ。１９８３年慶応義塾大学商学部卒業。専攻は科学哲学／社会科学方法論。商社勤務を経て、１９８７年よりＯＴＣデリバティブ市場で仲介並びにプライシング・ツール開発業務に従事、その後、英国系通信社にて国際金融部門の市場情報マーケティングを担当、大手コンサルティングファーム勤務等を経て、市場情報ビジネスに関する戦略立案およびプライシングのコンサルティングに従事。２００１年４月から２００５年３月まで日本大学大学院グローバルビジネス研究科で「金融デリバティブ」講座を担当。日本ポパー哲学研究会会員
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