内容説明
確率微分方程式は、ひとことでいえばランダムな揺らぎをもつ常微分方程式であり、偶然が支配する現象の記述に用いられる。本書では、確率微分方程式と数学の諸分野あるいは物理・工学・経済などとの関わりが理解できるように、簡単な例を提示する。また、数学以外の分野を学ぶ読者にも、数学の基礎知識（例えば測度論）については付録で補えるよう配慮をした。本書の前半では測度論的確率論の骨格を述べ、マルチンゲールについて解説する。後半では確率積分の定義を与え、それによって確率微分方程式を導入し、その基本的な性質について述べる。さらに発展的話題として確率偏微分方程式を取り上げる。岩波講座「現代数学の基礎」からの単行本化。
目次
第１章 はじめに
第２章 Ｂｒｏｗｎ運動
第３章 マルチンゲール
第４章 確率積分
第５章 確率微分方程式
第６章 無限次元確率微分方程式
付録
著者等紹介
舟木直久［フナキタダヒサ］
１９５１年生まれ。１９７４年東京大学理学部数学科卒業。東京大学大学院数理科学研究科教授。専攻は確率論、解析学、数理物理学
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感想・レビュー
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葉
1
夏に仕上げないといけない本である。さらっと読んだがマルチンゲールやエルゴード性とマルコフ過程、ブラウン運動を少し知っていたくらいで後は殆ど知らない内容だった。これはまずい状況である。170ページあるので一週間で完璧にしたい。本の内容は今の自分では評価できない。ただ、付録はわかりやすくまとまっていた。2014/07/04
枕流だった人
0
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