Full Description
Reza Darius Montasser untersucht, in wie weit der Zufallscharakter von Aktienkursen durch Hinzunahme des Handelsvolumens als Filtergrosse verringert werden kann.
Contents
1. Einleitung.- 2. Relevante Grundlagen der Kapitalmarkttheorie.- 2.1 Informationseffizienz.- 2.2 Nichthandelstheorie.- 2.3 Grundlagen der Kurs-Volumen-Relation.- 2.4 Die Rolle des Handelsvolumens in der Technischen Analyse.- 2.5 Relevante Grundlagen der Technischen Analyse.- 2.6 Evaluierung der filter- und indikatorbasierenden Technischen Analyse.- 2.7 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse der vorhergehenden Abschnitte.- 3. Die AVAS — Transformation und deren empirische Anwendung.- 3.1 Die Rolle der Zeitdimension in der Technischen Analyse.- 3.2 Theoretische Basis für die AVAS-Transformation.- 3.3 Die Darstellungsweise der AVAS-Transformation.- 3.4 Praxisbeispiel.- 3.5 Aufbau und Methodik der empirischen Untersuchung.- 3.6 Zur Auswirkung der AVAS-Transformation auf die Originalzeitreihe.- 3.7 Auswirkung der AVAS-Transformation unter Verwertung der Ergebnisse der Performance-Tests.- 3.8 Ergebnisse der Performance-Tests für Aktien aus dem Dax-Segment.- 3.9 Abweichung von der angepassten Normalverteilung im Kontext eines markttechnisch ausgerichteten Asset Allocation-Prozesses.- 3.10 Weitere strukturelle Auswirkungen der AVAS-Transformation auf die zugrunde liegende Originalzeitreihe.- 4. Schluss.- Tabellenverzeichnis des Anhangs A.- Abbildungsverzeichnis des Anhangs B.- Abbildungsverzeichnis des Anhangs C.- Tabellenverzeichnis des Anhangs C.- Anhang A: Tabellen.- Anhang B: Grafiken.- Anhang C: Zu weiteren Ergebnissen der Stochastik-Oszillatoren.
