Paris-Princeton Lectures on Mathamatical Finance 2002 (Lecture Notes in Mathematics Vol.1814)

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Paris-Princeton Lectures on Mathamatical Finance 2002 (Lecture Notes in Mathematics Vol.1814)

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  • 製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 172 p.
  • 商品コード 9783540401933

Full Description

The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the first volume, will, on an annual basis, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from outstanding - established or upcoming! - specialists. The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference for research in the field. It arises as a result of frequent exchanges between the finance and financial mathematics groups in Paris and Princeton. The present volume sets standards with articles by P. Bank/H. Föllmer, F. Baudoin, L.C.G. Rogers, and M. Soner/N. Touzi.

Contents

M.H. Soner, N. Touzi: The Problem of Super-replication under Constraints.- F. Baudoin: Modelling Anticipations on Financial Markets.- L.C.G. Rogers: Duality in Constrained Optimal Investment and Consumption problems: A Synthesis.-  P. Bank, H. Föllmer: American Options, Multi-armed Bandits, and Optimal Consumption Plans: A Unifying View.