Full Description
Die Ökonometrie fasst diejenigen Methoden der mathematischen Statistik zusammen, die bei der quantitativen Analyse ökonomischer Phänomene angewendet werden. Damit hat das Lehrgebiet Ökonometrieeinen festen Platz in der Ausbildung von Wirtschaftsmathematikern sowie von Mathematikern mit Nebenfach Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftsleh re. Darüber hinaus werden in zunehmenden Maße auch Studenten der Fachrichtungen Volks bzw. Betriebswirtschaftslehre mit der Ökonometrie konfrontiert. Die mannigfaltigen Bedürf nisse der Lernenden und die unterschiedlichen Spezialisierungen ihrer akademischen Lehrer resultieren in einer Reihe von verschiedenen Herangehensweisen an die Ökonometrie, siehe z.B. [As 95], [Au 99], [EKD 95], [Fr 80], [Gr 97], [PDP 00] und [Sc 90]. Anliegen des vorliegenden Buches ist es, einen rigorosen und präzisen mathematischen Zugang zur Ökonometrie zu vermitteln. Außerdem soll gezeigt werden, dass aus ökonomischer Sicht repräsentative Problemstellungen mit den vorgestellten Methoden bearbeitet werden können. Schließlich soll der Leser lernen, wie man unter Nutzung des Softwaresystems SAS® sämtliche diskutierten Verfahrensweisen der mathematischen Statistik auf dem Computer umsetzen kann. Die Auswahl der Thematik sowie die Art und Weise der Darstellung ist an die Anforderungen im Fachstudium in den oben benannten Studienrichtungen gekoppelt. Voraussetzung für das Verständnis des Textes sind sichere Grundkenntnisse aus der linearen Algebra, der reellen Analysis, der Funktionalanalysis sowie der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik.
Contents
1 Modellbildung in der Ökonometrie.- 2 Das multiple Regressionsmodell.- 3 Normalverteilte Störgrößen.- 4 Modelldefekte der multiplen Regressionsanalyse.- 5 Mehrgleichungsmodelle.- 6 Elemente der Zeitreihenanalyse.- 7 Parameterschätzungen in ARMA-Modellen.- 8 Schätzungen der Spektralfunktion und der Spektraldichte.- 9 Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil.- A Eine Auswahl mathematischer Grundlagen.- A.1 Einige Eigenschaften von Matrizen.- A.2 Spezielle Verteilungen.- A.3 Folgen von Zufallsgrößen.- A.4 Hilberträume.- B Erste Schritte mit SAS®.- B.1 Die Datenverwaltung von SAS.- B.2 Programmieren mit SAS.- B.3 SAS-Statistikprozeduren.- B.4 Erstellen und Bearbeiten von Grafiken.- B.6 Übungen mit SAS.- C Quantile für den Test von R.A. Fisher und den Durbin-Watson-Test.- C.1 Quantile für den Test von R.A. Fisher.- C.2 Untere und obere Schranken für die Quantile im Durbin-Watson-Test.- Mathematische Symbole.
