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理論計量経済学必携
A Companion to Theoretical Econometrics (Blackwell Companions to Contemporary Economics)
Baltagi, Badi H. (EDT)
Paperback:紙装版/ペーパーバック版  |
List of Figures viii
List of Tables ix
List of Contributors x
Preface xii
List of Abbreviations xiv
Introduction 1 (15)
Artificial Regressions 16 (22)
Russell Davidson
James G. MacKinnon
General Hypothesis Testing 38 (24)
Anil K. Bera
Gamini Premaratne
Serial Correlation 62 (20)
Maxwell L. King
Heteroskedasticity 82 (19)
William E. Griffiths
Seemingly Unrelated Regression 101 (21)
Denzil G. Fiebig
Simultaneous Equation Model Estimators: 122 (22)
Statistical Properties and Practical
Implications
Roberto S. Mariano
Identification in Parametric Models 144 (18)
Paul Bekker
Tom Wansbeek
Measurement Error and Latent Variables 162 (18)
Tom Wansbeek
Erik Meijer
Diagnostic Testing 180 (21)
Jeffrey M. Wooldridge
Basic Elements of Asymptotic Theory 201 (29)
Benedikt M. Potscher
Ingmar R. Prucha
Generalized Method of Moments 230 (26)
Alastair R. Hall
Collinearity 256 (23)
R. Carter Hill
Lee C. Adkins
Nonnested Hypothesis Testing: An Overview 279 (31)
M. Hashem Pesaran
Melvyn Weeks
Spatial Econometrics 310 (21)
Luc Anselin
Essentials of Count Data Regression 331 (18)
A. Colin Cameron
Pravin K. Trivedi
Panel Data Models 349 (17)
Cheng Hsiao
Qualitative Response Models 366 (17)
G.S. Maddala
A. Flores-Lagunes
Self-Selection 383 (27)
Lung-fei Lee
Random Coefficient Models 410 (19)
P.A.V.B. Swamy
George S. Tavlas
Nonparametric Kernel Methods of Estimation 429 (15)
and Hypothesis Testing
Aman Ullah
Durations 444 (22)
Christian Gourieroux
Joann Jasiak
Simulation Based Inference for Dynamic 466 (28)
Multinomial Choice Models
John Geweke
Daniel Houser
Michael Keane
Monte Carlo Test Methods in Econometrics 494 (26)
Jean-Marie Dufour
Lynda Khalaf
Bayesian Analysis of Stochastic Frontier 520 (18)
Models
Gary Koop
Mark F.J. Steel
Parametric and Nonparametric Tests of 538 (19)
Limited Domain and Ordered Hypotheses in
Economics
Esfandiar Maasoumi
Spurious Regressions in Econometrics 557 (5)
Clive W.J. Granger
Forecasting Economic Time Series 562 (23)
James H. Stock
Time Series and Dynamic Models 585 (25)
Aris Spanos
Unit Roots 610 (24)
Herman J. Bierens
Cointegration 634 (21)
Juan J. Dolado
Jesus Gonzalo
Francesc Marmol
Seasonal Nonstationarity and 655 (23)
Near-Nonstationarity
Eric Ghysels
Denise R. Osborn
Paulo M.M. Rodrigues
Vector Autoregressions 678 (22)
Helmut Lutkepohl
Index 700
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