金融データ解析の基礎

金 明哲【編】/高柳 慎一/井口 亮/水木 栄【著】

共立出版（2014/08発売）

• サイズ B5判／ページ数 201p／高さ 26cm
• 商品コード 9784320123717
• NDC分類 417
• Cコード C3341

出版社内容情報

本書は，金融のデータ解析・分析に興味のある読者に向け，R言語の基本的な使い方からはじまり，分析を行うための金融市場・経済データの取得法，データの可視化や要約，およびその分析方法について記した入門書である。R言語は世界中の貢献者により追加機能となるパッケージが開発されており，それらを活用することにより効率的に実際の作業を進めていくことができる。金融のデータ解析も例外ではなく，金融データに対する分析を企図して開発されたパッケージも多数存在しており，本書ではそれらをどのように活用できるのかについても述べる。

第1章　R言語の基礎
1.1　本章の概要
1.2　R言語とは
1.3　R言語のインストール
1.4　RStudioの使い方
1.5　R言語の基礎
1.6　まとめ

第2章　金融関連データの取得法
2.1　本章の概要
2.2　quantmodパッケージを用いた株価・マクロ経済指標データの取得
2.3　quandlパッケージを用いたデータ取得
2.4　TFXパッケージを用いた高頻度為替データ取得
2.5　認　証
2.6　webサイトからのデータ取得
2.7　まとめ

第3章　データの前処理
3.1　本章の概要
3.2　データの差分・変化率の計算
3.3　リスク(標準偏差)と相関係数の算出
3.4　データの標準化
3.5　欠損値の処理
3.6　外れ値の処理
3.7　データの正規性の検定
3.8　まとめ

第4章　データの可視化と要約
4.1　本章の概要
4.2　時系列データの可視化
4.3　PerformanceAnalyticsパッケージを用いたパフォーマンスの可視化・要約
4.4　まとめ

第5章　財務データの取得法
5.1　本章の概要
5.2　XML形式の処理
5.3　XBRL形式の財務諸表の取得
5.4　XBRL形式の処理
5.5　まとめ

第6章　時系列解析
6.1　はじめに
6.2　時系列解析の基礎
6.3　金融時系列の特徴
6.4　ARMA過程
6.5　ボラティリティ変動モデル
6.6　VARモデル
6.7　単位根過程

参考文献

索　引

目次

第１章　Ｒ言語の基礎
第２章　金融関連データの取得法
第３章　データの前処理
第４章　データの可視化と要約
第５章　財務データの取得法
第６章　時系列解析

著者等紹介

高柳慎一［タカヤナギシンイチ］
１９８１年生まれ。２００６年北海道大学大学院理学研究科修了・理学修士。専攻、物理学。現職、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）フィナンシャル・エンジニア

井口亮［イノクチリョウ］
１９８０年生まれ。２００８年筑波大学大学院システム情報工学研究科修了・博士（工学）。専攻、リスク工学。現職、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）シニア・フィナンシャル・エンジニア

水木栄［ミズキサカエ］
１９８４年生まれ。２００９年東京大学大学院工学系研究科修了・工学修士。専攻、航空宇宙工学。現職、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（株）フィナンシャル・エンジニア（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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[disktnk]

例えば、日頃金融データをExcelでこねこねしている人が、最近話題の(?)Rに手を出そうとするとき、ちょうど良い本。読み進めていく内に、データの可視化や分析に対して、Rはとても強力な関数やパッケージが揃っていることが分かる。株等の市場データや財務データ・為替データの分析を、ある程度の前処理は(当然)必要だが、ダウンロードも含めてR上で手軽に行う手段が載っていてとても便利。 全体的に実務的な観点で書かれている気がして好印象。もし業務に関わる内容がある(かつRを使ってみたい)のであれば、ぜひ。

2014/09/13

[強粘結炭]

第5章「財務データの取得法」以外読了。XML文書に触れる機会があれば読み直すかも。

2016/02/18

[彼方]

今年の8月に出たばかり。XBRLのR上での解析法はこの本以外に解説書を見たことがない。rfinanceカンファレンスの存在を知った。

2014/09/28