目次
ＥＲＭの導入
金融機関の種類
利害関係者
内部環境
外部環境
プロセスの概観
リスクの定義
リスクの特定
有用な統計量
確率分布
モデル化の技法
極値論
時系列モデリング
個別リスクの計量化
リスクアセスメント
リスクへの対応
継続的留意事項
経済資本
リスクフレームワーク
ケーススタディー
問題の解答
著者等紹介
松山直樹［マツヤマナオキ］
１９５８年兵庫県に生まれる。１９８１年大阪大学理学部数学科卒業。現在、明治大学総合数理学部現象数理学科教授。博士（理学）。日本アクチュアリー会正会員（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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ERMの導入： リスクの定義と概念 ERMフレームワーク コーポレートガバナンス リスク管理のタイムホライズン 金融機関の種類 利害関係者： プリンシパル エージェント(代理人) 統制機関 アドバイザリー 偶発的関係者 内部環境： 内部の利害関係者 文化 体制 能力 外部環境 プロセスの概観 リスクの定義 リスクの特定 有用な統計量 確率分布 モデル化の技法 極値論 時系列モデリング 個別リスクの計量化 リスクアセスメント リスクへの対応 継続的留意事項 経済資本 リスクフレームワーク2022/01/01
