Stochastic Processes and Models

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Stochastic Processes and Models

Stirzaker, David

ウェブストア価格 ¥15,026（本体¥13,660）
Oxford University Press（2005/07発売）
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 342 p.
言語 ENG
商品コード 9780198568148
DDC分類 519.23

基本説明

Fluent, lucid exposition aimed at undergraduates and graduates in mathematics and statistics.

Full Description

Stochastic Processes and Models provides a concise and lucid introduction to simple stochastic processes and models. Including numerous exercises, problems and solutions, it covers the key concepts and tools, in particular: random walks, renewals, Markov chains, martingales, the Wiener process model for Brownian motion, and diffusion processes, concluding with a brief account of the stochastic integral and stochastic differential equations as they arise in option-pricing. The text has been thoroughly class-tested and is ideal for an undergraduate second course in probability.

Probability and Random Variables ; Introduction to Stochastic Processes ; Markov Chains ; Markov Chains in Continuous Time ; Diffusions ; Hints and solutions to selected exercises