内容説明
十分な数学的予備知識のない実務家でも、難解な「ファイナンス確率過程」の「完全な」理解を得られるよう、基礎的な事項も省かず一から丁寧に解説。さらに、パソコンによる数値解析の実習で、学習結果のフィード・バックが得られるよう、豊富な計算例を盛り込んだ。
目次
第１章 関数
第２章 微分
第３章 積分
第４章 テイラー級数と数値微積分
第５章 微分方程式の理論解法
第６章 微分方程式の数値解法
第７章 解析学の準備
第８章 ルベーグ積分
第９章 確率
第１０章 ファイナンス確率過程の準備
第１１章 ファイナンス確率過程
第１２章 オプション価格の数値解法
著者等紹介
西田真二［ニシダシンジ］
１９５９年東京都生まれ。１９８１年中央大学工学部卒業。１９８９年Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ修士課程修了（ＧＰＡ３．９９／４．００）。１９９１年東京海上火災保険株式会社入社。２００１年ファースト・シカゴ東京海上証券会社出向。Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｈｅａｄ。日本証券アナリスト協会検定会員
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