内容説明
本書では、「線形定常分析」と「カオスの実証」という線形および非線形分析の基本だけを対象として、経済時系列データへの適用に関する問題点や留意点を中心に論じている。
目次
第1部 線形定常分析(はじめに―Measurement without theory?;周波数分析とシステム応答;時系列データの情報帯域とデータ変換;データ変換系の定量評価;線形システムの揺らぎの自己相関関数とスペクトル;スペクトル分析の実際;改めてデータの定常性を考える―区間ごとの相関;再び定常性について―位相解析)
第2部 カオスと非線形分析(決定論的カオス;相関次元;Lyapunov指数;その他の非線形モデルについて)