内容説明
科学的なテクニカル分析を学ぶうえでの基礎となる方法論、心理学、哲学、統計学について解説、このアプローチを実際に使って、S&P500に対する6402個の買い・売りバイナリールールを25年にわたるヒストリカルデータで検証する。また、科学的手法と近年になって開発された統計的検定を、テクニカルトレーディングシグナルの真の有効性を調べることに適用する方法についても紹介する。伝統的なテクニカル分析とは違い、過去の収益性を定量化・検証できる客観的ルールにのみ限定するこの新しいタイプのテクニカル分析を、その道のプロであるデビッド・アロンソンが詳しく解説する。
目次
第1部 科学的なテクニカル分析を学ぶときに必要な基礎知識―方法論、心理学、哲学、統計学(客観的ルールとその評価;主観的テクニカル分析の幻想;科学的手法とテクニカル分析;統計分析;仮説検定と信頼区間;データマイニング・バイアス―客観的テクニカル分析の落とし穴;非ランダムな価格変動理論)
第2部 ケーススタディ―S&P500指数のためのシグナルルール(ケーススタディ―ルールのS&P500上でのデータマイニング;ケーススタディの結果とテクニカル分析の将来)
著者等紹介
アロンソン,デビッド[アロンソン,デビッド][Aronson,David]
ニューヨーク市立大学バルーク校ジックリン・スクール・オブ・ビジネスの非常勤教授として、MBA(経営学修士)と金融工学専攻の学生に大学院レベルのテクニカル分析を教えるかたわら、シグナルフィルターや予測モデルの開発会社、フード・リバー・リサーチ社の副社長も勤める。スピア・リーズ&ケロッグ社では自己勘定トレーダーとテクニカルアナリストとして活躍、データマイニングソフトPRISMを開発し、各種トレーディング会社向けのフィルターやシステム開発も行っているコンサルティング会社、レイデン・リサーチ・グループでは社長を勤めた。レイデン以前は、FTAポートフォリオの顧客資金のポートフォリオ最適化による管理会社アドボコム・コーポレーションを設立。1967年にラファイエット・カレッジで哲学文学史号を修得。エルサルバドルで平和部隊に従事した経験も持つ
長尾慎太郎[ナガオシンタロウ]
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務
山下恵美子[ヤマシタエミコ]
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
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roughfractus02