出版社内容情報
複雑に変動する株価，為替レート，金利などをいかに予測するか．経済時系列解析を基礎から説き起こし，非線形モデル，ポートフォリオ理論，オプション理論などの応用例を含めて紹介．注目の長期記憶，共和分の各々を丁寧に解説する．
内容説明
金融時系列のモデル、長期記憶モデル、共和分分析など、ダイナミックに変動する経済現象を捉えるための基礎となる技法を紹介。話題のウェーブレット解析への入門と非定常性に関する基礎的事柄を補論として付す。
目次
第１部 金融時系列分析入門
第２部 長期記憶をもつ時系列モデル
第３部 共和分分析
補論Ａ 非正規、非定常時系列分析
補論Ｂ ウェーブレット解析
著者等紹介
刈屋武昭［カリヤタケアキ］
１９４４年生まれ。京都大学経済研究所金融工学研究センター。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
矢島美寛［ヤジマヨシヒロ］
１９５２年生まれ。東京大学大学院経済学研究科
田中勝人［タナカカツト］
１９５０年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科
竹内啓［タケウチケイ］
１９３３年生まれ。明治学院大学国際学部
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