資産価格としての為替レート―近年為替レート分析の諸相

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資産価格としての為替レート―近年為替レート分析の諸相

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  • サイズ A5判/ページ数 149p/高さ 21cm
  • 商品コード 9784943852841
  • NDC分類 338.952
  • Cコード C3033

目次

第1章 資産価格としての為替レート(資産価格理論;為替レートのSDFアプローチ;SDFアプローチと金利平価の実証的検証)
第2章 名目為替レートのランダムウォークは経済理論で説明できるか?(名目為替レートのランダムウォーク過程;Engel and West(2005)の均衡ランダムウォーク命題
均衡ランダムウォーク命題の実証分析
2国開放経済の貨幣的DSGEモデル分析
議論と展望)
第3章 実質為替レートはなぜ持続的なのか?(実質為替レートの時系列特性;実質為替レートの実証的パズルとニューケインジアンモデル;実質為替レートのトレンド・インフレモデル;モデルの実証的含意:カナダと米国のケース)
第4章 アベノミクス円安への構造的理解(ソロス・チャートのミクロ的基礎;長期リスクモデル分析;結論:アベノミクス第1の矢は円安をもたらしたのか?)

著者等紹介

加納隆[カノウタカシ]
1994年明治大学政治経済学部卒業。現在、一橋大学大学院経済学研究科教授。元・三菱経済研究所兼務研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。