内容説明
本書は、現代的ファイナンス理論のうち、とくに資産の価格付け理論にかかわる部分に焦点をあてて論じている。現代的な価格付け理論においては、「確率的割引ファクター」という概念が用いられる。確率的割引ファクターの値が知られているなら、それを用いてあらゆる資産の価格付けが統一的にできる。本書は、確率的割引ファクターを用いる価格付け理論の最新の展開を踏まえている。相対的価格付け理論、絶対的価格付け理論を論じ、「直交分解」の概念を用いて収益率を構成するさまざまな要素を概念的に明確に区別して把握する。
目次
１ 不確実性下の経済モデル
２ ファイナンス理論の伝統的アプローチ：平均・分散フロンティアとベータ価格式
３ 資産市場の理論
４ ファイナンス理論の基本定理と相対的価格付け
５ 消費ベース・モデルによる絶対的価格付け
６ 資産収益率の直交分解と平均・分散フロンティア
７ 価格と収益率に関する一層の考察
数学解説編
著者等紹介
野口悠紀雄［ノグチユキオ］
１９４０年生まれ。東京大学工学部卒業、カリフォルニア大学（ロサンゼルス）Ｍ．Ａ．、エール大学Ｐｈ．Ｄ．。大蔵省、一橋大学教授、東京大学教授、スタンフォード大学客員教授等を経て、２００５年４月より早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授。主要著書に、『情報の経済理論』（東洋経済新報社、１９７４年、日経・経済図書文化賞）、『予算編成における公共的意志決定過程の研究』（共著、大蔵省印刷局、１９７９年、毎日新聞社エコノミスト賞）、『財政危機の構造』（東洋経済新報社、１９８０年、サントリー学芸賞）、『土地の経済学』（日本経済新聞社、１９８９年、東京海上各務財団優秀図書賞、不動産学会賞）などがある
藤井真理子［フジイマリコ］
１９５５年生まれ。東京大学経済学部卒業、ブラウン大学経済学部博士課程留学。１９７７年大蔵省入省、理財局、主計局、大臣官房、関税局国際調査課長等の勤務を経て、２００１年より東京大学先端経済工学研究センター教授、２００４年４月より同先端科学技術研究センター教授
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